Что такое трейлинг стоп в трейдинге

Трейлинг стоп ордер является термином, который представляет собой англицизм из trailing stop. Речь идёт про метод автоматизации трейдерской торговли при помощи контроля рисков и прибыли, благодаря чему есть возможность отслеживать движения цены актива и определять при этом фиксированный процент или сумму отступления от текущей цены позиции.

Основные особенности трейлинг стопа

Как известно, самым популярным и, в некоторой степени примитивным, способом автоматизации трейдерской торговли является стоп-лосс, то есть метод, при котором фиксируются заданные прибыли или убытки. В свою очередь, трейлинг стоп автоматически обновляется, что является специфической особенностью.

В частности, обновляется только при движении цены по ростовому тренды, а при движении цены в убытки стоп-уровень остается неизменным.

Таким образом, основная особенность здесь заключается в возможности захватить больше прибыли, если тренд продолжается.

При этом автоматизация снижает ручное вмешательство трейдера.

Принцип работы трейлинг стопа

Кратко говоря, используется фиксированная сумма или процент от текущей рыночной цены.

Скажем, вы можете поставить трейлинг стоп в 5%. Соответственно, если цена повышается на 5% ваш стоп-уровень также поднимется на 5%. При снижении стоп-уровень не движется, а, если снижение достигает стоп-уровня, актив автоматически продается.

Как правило, используется процентная или фиксированная величина, здесь возможно рассмотреть примеры.

Предположим, что актив имеет стоимость в доллар. Вы можете задать трейлинг стоп 5% или 5 центов. В первом варианте, предположим, актив поднялся до 1.1$, тогда стоп-уровень достигнет $1.045 и при снижении до этой величины автоматически продаётся.

Если речь идёт о фиксации, то трейлинг стоп возможно задать в 5 центов, то есть при повышении до 1.1$, стоп-уровень поднимается до $1.05 и актив автоматически при снижении до заданного уровня автоматически продаётся.

Основные преимущества автоматизации

Если говорить про главные преимущества автоматизации торговли этим способом, стоит сказать про:

• Уменьшение рисков;
• Автоматизацию;
• Наличие гибких стратегий;
• Защиту прибыли.

Конечно, есть и недостатки среди которых, прежде всего, ложные срабатывания и недостаточная гибкость реагирования на резкие изменения на рынке. Помимо этого, следует понять, что речь идёт только про способ автоматизации, который требуется (для получения продуктивности) тщательно наладить.

Твитнуть